Note ABES Valeurs extrêmes : covariables et cadre bivarié Extreme values : covariates and bivariate case Statistique Valeurs extrêmes Covariable Indépendance asymptotique Madogramme Simulations Statistics Extreme values Covariates Asymptotic independence Madogram Simulation 519 Théorie des valeurs extrêmes Statistique non paramétrique -- Théorie asymptotique Théorie de l'estimation Cette thèse aborde deux sujets peu traités dans la littérature concernant le théorie des valeurs extrêmes : celui des observations en présence de covariables et celui des mesures de dépendance pour des paires d'observations. Dans la première partie de cette thèse, nous avons considéré le cas où la variable d'intérêt est observée simultanément avec une covariable, pouvant être fixe ou aléatoire. Dans ce contexte, l'indice de queue dépend de la covariable et nous avons proposé des estimateurs de ce paramètre dont nous avons étudié les propriétés asymptotiques. Leurs comportements à distance finie ont été validés par simulations. Puis, dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés aux extrêmes multivariés et plus particulièrement à mesurer la dépendance entre les extrêmes. Dans une situation proche de l'indépendance asymptotique, il est très difficile de mesurer cette dépendance et de nouveaux modèles doivent être introduits. Dans ce contexte, nous avons adapté un outil de géostatistique, le madogramme, et nous avons étudié ses propriétés asymptotiques. Ses performances sur simulations et données réelles ont également été exhibées. Cette thèse offre de nombreuses perspectives, tant sur le plan pratique que théorique dont une liste non exhaustive est présentée en conclusion de la thèse. This thesis presents a study of the extreme value theory and is focused on two subjects rarely analyzed: observations associated with covariates and dependence measures for pairs of observations.In the first part, we considered the case where the variable of interest is simultaneously recorded with a covariate which can be either fixed or random. The conditional tail index then depends on the covariate and we proposed several estimators with their asymptotic properties. Their behavior have been approved by simulations.In the second part, we were interested in multivariate extremes and more particularly in measuring the dependence between them. In a case of near asymptotic independence, we have to introduce new models in order to measure the dependence properly. In this context, we adapted a geostatistical tool, the madogram, and studied its asymptotic properties. We completed the study with simulations and real data of precipitations. Electronic Thesis or Dissertation Text fr en PDF 1570997 Université de Strasbourg Strasbourg 2013-12-31 https://theses.hal.science/tel-00814559 application/pdf 1495421 https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2012/Schorgen_Antoine_2012_ED269.pdf http://www.theses.fr/2012STRAD041/abes https://theses.hal.science/tel-00814559 https://theses.hal.science/tel-00814559 https://theses.hal.science/tel-00814559 https://theses.hal.science/tel-00814559 Schorgen Antoine 1985-08-12 FR 169443566 40712699 https://theses.fr/2012STRAD041 2012STRAD041 https://doi.org/10.70675/4f3f360czb37fz4f1ez8df7z5c210f40b433 2012-09-21 Mathématiques appliquées et sciences sociales Strasbourg 131056549 Doctorat Docteur es non oui Guillou Armelle MADS_DIRECTEUR_DE_THESE_1 089075943 Gardes Laurent MADS_PRESIDENT_DU_JURY Naveau Philippe MADS_MEMBRE_DU_JURY_1 Beirlant Jan MADS_RAPPORTEUR_1 Chavez-Demoulin Valérie MADS_RAPPORTEUR_2 École doctorale Mathématiques, sciences de l'information et de l'ingénieur (Strasbourg ; 1997-....) MADS_ECOLE_DOCTORALE_1 MA 156504863 Institut de recherche mathématique avancée (Strasbourg) MADS_PARTENAIRE_DE_RECHERCHE_1 UMR 7501 026571641 93707 ddc:510 Guillou Armelle Gardes Laurent Naveau Philippe Beirlant Jan Chavez-Demoulin Valérie École doctorale Mathématiques, sciences de l'information et de l'ingénieur (Strasbourg ; 1997-....) Institut de recherche mathématique avancée (Strasbourg) PDF 1570997