Inférence bayésienne des modèles à sauts dans la volatilité du sous-jacent des options négociables
Langue Français
Langue Français
Auteur : Brezovski, Mathieu
Date de soutenance : 01-01-2005
Directeur(s) de thèse : Laisney, François
Établissement de soutenance : Université Louis Pasteur (Strasbourg)
École doctorale : École doctorale Augustin Cournot (Strasbourg ; 1995-....)
Date de soutenance : 01-01-2005
Directeur(s) de thèse : Laisney, François
Établissement de soutenance : Université Louis Pasteur (Strasbourg)
École doctorale : École doctorale Augustin Cournot (Strasbourg ; 1995-....)
Discipline : Sciences économiques
Classification : Economie
Mots-clés libres : Estimation, Théorie de l'
Mots-clés :
Classification : Economie
Mots-clés libres : Estimation, Théorie de l'
Mots-clés :
- Estimation, Théorie de l' - Thèses et écrits académiques
- Options (finances) - Thèses et écrits académiques
- Volatilité (finances) - Thèses et écrits académiques
- Statistique bayésienne - Thèses et écrits académiques
Type de contenu : Text
Entrepôt d'origine :
Identifiant : ecrin-ori-287173
Type de ressource : Thèse
Identifiant : ecrin-ori-287173
Type de ressource : Thèse