Attitude face au risque et choix d'assurance : théorie et expériences
Langue Français
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Auteur : Ditzler, Cédric
Date de soutenance : 01-01-2005

Directeur(s) de thèse : Willinger, Marc

Établissement de soutenance : Université Louis Pasteur (Strasbourg)
École doctorale : École doctorale Augustin Cournot (Strasbourg ; 1995-....)
 
Discipline : Sciences économiques
Classification : Informatique

Mots-clés libres : théorie de la décision , économie du risque et de l’assurance , méthodes d’élicitation des préférences , économie expérimentale , effet de contexte , incitations monétaires
Mots-clés :
  • Gestion du risque - Thèses et écrits académiques
  • Assurance - Thèses et écrits académiques
  • Risque (assurance) - Thèses et écrits académiques
  • Assurance - Thèses et écrits académiques
Résumé : Le travail de thèse consiste à tester plusieurs théories de décision dans le risque à partir des prédictions de deux modèles d'assurance simplifiés : un modèle de choix de contrat d'assurance à couverture fixée et un modèle de choix de couverture d'assurance à contrat donné. Notre cadre d'analyse permet ainsi de discuter de la validité empirique de deux théorèmes centraux de l'économie de l'assurance : le théorème d'Arrow et le théorème de Mossin. La confrontation des théories de décision entre elles s'effectue 1) par l'étude de la correspondance entre l'attitude face au risque qui est déterminée par la méthode d'élicitation des Tradeoff (Deneffe et Wakker (1996)) et les choix d'assurance et 2) en fonction des choix d'assurance selon une approche déterministe et une approche stochastique qui tient compte des erreurs commises par les sujets. Nous montrons qu'il est difficile d'inférer des choix d'assurance à partir des résultats d'élicitation des préférences en raison d'une grande instabilité des déterminants de la prise de risque entre deux phases d'élicitation successives. D'autre part, nos données expérimentales ne permettent pas de vérifier les prédictions des théorèmes d'Arrow et de Mossin. Ces résultats soulignent donc les limites du pouvoir descriptif du modèle d'espérance par rapport aux modèles alternatifs comme le modèle dual de Yaari (1987) ou le modèle des perspectives à dépendance du rang de Tversky et Kahneman (1992). Cependant, même si les modèles alternatifs parviennent à expliquer davantage de comportements d'assurance dans nos expériences, l'analyse stochastique montre tout de même que le modèle d'espérance d'utilité est moins sensible aux modifications effectuées sur les variables de traitement comme le format de présentation des questions ou les incitations monétaires qui influencent considérablement la prise de risque chez les individus.
 
Type de contenu : Text
 
Entrepôt d'origine : Ressource locale
Identifiant : ecrin-ori-289567
Type de ressource : Thèse