Lois fortes des grands nombres et martingales asymptotiques
Langue Français
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Auteur : Hechner, Florian
Date de soutenance : 08-09-2009

Directeur(s) de thèse : Heinkel, Bernard


Établissement de soutenance : Université de Strasbourg
École doctorale : École doctorale Mathématiques, sciences de l'information et de l'ingénieur (Strasbourg ; 1997-....)
 
Discipline : Mathématiques
Classification : Mathématiques

Mots-clés libres : amart , quasimartingale , lois des grands nombres , type d'un espace de Banach
Mots-clés :
  • Martingales (mathématiques) - Thèses et écrits académiques
  • Loi des grands nombres - Thèses et écrits académiques
Résumé : La vitesse de convergence dans la loi forte des grands nombres de Kolmogorov est généralement quantifiée par des majorations fines de la queue de la fonction de répartition des sommes partielles. Une autre approche, à laquelle nous nous intéressons dans ce travail, consiste à considérer ce problème de vitesse de convergence sous un aspect de martingales généralisées. Nous considérons successivement la loi des grands nombres de Kolmogorov pour des variables aléatoires indépendantes équidistribuées et deux de ses généralisations : la loi des grands nombres de Marcinkiewicz-Zygmund d'ordre p (1
 
Type de contenu : Text
 
Entrepôt d'origine : Ressource locale
Identifiant : ecrin-ori-298439
Type de ressource : Thèse