Essais sur les cycles économiques et les pandémies : une analyse théorique et cliométrique
Langue Anglais
Accéder à la thèseDroits d'accès : non autorisé

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse :
  • Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité (communication intranet).
 
Auteur : Morel, Guillaume
Date de soutenance : 24-05-2023

Directeur(s) de thèse : Jaoul-Grammare, Magali - Desmarchelier, David - Pham, Thi Kim Cuong

Président : Ragot, Lionel
Rapporteur(s) : Le Chapelain, Charlotte - Fodha, Mouez
Membre(s) du jury : Nicolaï, Jean-Philippe - Stenger, Anne

Établissement de soutenance : Strasbourg
Laboratoire : Bureau d'économie théorique et appliquée (Strasbourg ; 1972-....)
École doctorale : École doctorale Augustin Cournot (Strasbourg ; 1995-....)
 
Discipline : Sciences économiques
Classification : Economie

Mots-clés libres : Modèle de Ramsey, Modèle SIS, Bifurcations, Cliométrie, Pandémies, Séries temporelles
Mots-clés :
  • Cycles économiques
  • Épidémies
Résumé : Dans cette thèse, en combinant analyse théorique et cliométrique, nous avons contribué à la compréhension des effets des pandémies et des chocs macroéconomiques sur la stabilité économique. Nous commençons par fusionner un modèle de Ramsey et un modèle épidémiologique SIS. Nous prouvons l'importance de l'origine du flux de pollution sur la dynamique et l'effet ambigu d'une taxe de dépollution. Nous montrons aussi que la part d'asymptomatiques capture l'effet du confinement et que de l'instabilité peut découler de la fusion des deux modèles. Nous poursuivons avec une approche historique en étudiant des bases de données couvrant la période de 1280 à 2018 en France. Nous montrons que l'effet des pandémies est principalement de courte ou moyenne durée sur les variables réelles, contrairement à d'autres types de chocs. Nous identifions des cycles économiques correspondant à des cycles de type Juglar et Kuznets. Ces cycles sont surtout provoqués par des guerres et des crises financières.
 
Type de contenu : Text
Format : PDF
 
Entrepôt d'origine : STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Identifiant : 2023STRAB016
Type de ressource : Thèse